Estoy de acuerdo con las otras respuestas, pero también sugeriría que hay una razón mucho más básica: las personas se centran naturalmente en los eventos que les afectan personalmente y sucedieron cerca de donde viven.
Los imperios de Alejandro y sus sucesores tuvieron un tremendo efecto en el mundo, pero ese efecto se sintió principalmente en Egipto y Asia, no en Europa. Alexander trajo el idioma griego, la cultura y las ideas a muchos países diferentes, pero sus efectos en Europa fueron bastante limitados. Una vez que conquistó las porciones de Grecia y los Balcanes que le interesaban, los dejó atrás y nunca regresó.
Los principales efectos (tanto positivos como negativos) de Alejandro y sus sucesores fueron empujar la cultura y el gobierno griego a áreas que anteriormente no habían sido culturalmente griegas. Esto condujo en algunos casos a rebeliones, y en otros a una fusión cultural interesante (en el Egipto ptolemaico, por ejemplo).
Estos efectos se limitaron casi por completo a Egipto y Asia, y tuvieron poco impacto en Europa fuera de los Balcanes.
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Así, Alexander es menos enfatizado por los historiadores europeos (que enfatizan más a los romanos) por la misma razón que Alexander es menos enfatizado por los historiadores indios (que enfatizan más los imperios y estados indios).
La perspectiva es clave en la experiencia histórica.