No, y en muchos casos no fueron económicamente obligados a hacerlo.
El Imperio Británico era un poco diferente de otros de la época en que realmente confiaba en sus colonias con autogobierno. Regiones coloniales como Canadá, Australia (estoy seguro de que India tenía cierto autogobierno cuando se disolvió la compañía de las Indias Orientales, pero no estoy tan seguro); e incluso en menor medida las Trece Colonias que luego se convertirían en los Estados Unidos; todos se gobernaron a sí mismos.
Estas regiones gobernantes fueron llamadas “Dominios”; y se ejecutaron por completo excluyendo asuntos exteriores. El Gobierno Imperial algunas veces ayudaría, pero generalmente se dejaba allí para tratar los problemas, a menos que fuera realmente insoportablemente malo.
Es importante comprender que los imperios siempre surgen del deseo de obtener ganancias y, por lo tanto, del poder. En estos términos, gastar dinero en sus temas, mientras es lo correcto; puede quitarle el control sobre otras naciones.
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Editar: Alguien ha señalado amablemente que solo las colonias reales, es decir, colonizadas originalmente por los británicos, recibieron tales libertades de estatus de dominio. Supongo que esto es superioridad racial imperial en juego, junto con los problemas que se presentan con diferentes culturas que se mezclan a la fuerza. De cualquier manera, Gran Bretaña fue notablemente manos a la obra con muchas cosas; para bien y para mal.