Bueno, creo que una pregunta más fácil de responder sería qué tierras no conquistaron los europeos.
Vamos por los continentes;
África:
Los europeos conquistaron prácticamente toda África, excepto probablemente Etiopía, ya que pudieron equiparse con la tecnología europea moderna y pudieron defenderse de la primera invasión italiana, pero incluso entonces, unos veinte años más tarde fueron invadidos por los italianos nuevamente justo antes de la Segunda Guerra Mundial.
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Aparte de eso, casi toda África quedó atrapada en la gigantesca apropiación de tierras para África
Asia:
Oh, muchacho, este continente es enorme. En primer lugar, considero a Rusia más una nación europea que asiática, así que consideraré a Rusia parte del mapa político de Europa.
La mayoría de China continental y Mongolia no fueron invadidas por europeos. Sin embargo, Asia sudoriental fue la India por los británicos y el Medio Oriente por una gran variedad de naciones europeas, por lo que para resumir las partes no conquistadas de Asia es la mayor parte de China continental y Mongolia.
Oceanía:
Bastante corto, todos excepto las islas más remotas fueron invadidas y colonizadas por Europa.
Norte y sur America:
Llamado así por un explorador europeo, no había una mota de tierra no reclamada por una potencia europea u otra.
Antartica?
Un poco de área gris porque algunos países europeos tienen un reclamo, pero algunos de esos reclamos no se aplican. Puedes encontrar más información aquí Reclamaciones territoriales